由于机构投资者的资金量很大，所以通常会使用机构专用席位进行交易。同时由于机构投资者的专业能力比较强，所以通过跟踪机构投资者的动向，来捕捉市场机会也是较为流行的操作策略。
在每个季度结束时，上市公司都会对自己公司的股东情况进行一次统计，并将结果发布在当期的财报中，这个统计就包括各类机构投资者买入股票的总数量。
这为我们跟踪机构的操作动向提供了最重要的参考。除此以外，以基金公司为代表的机构还会在每个季度，公布自家产品的十大重仓股。
但是它们公布的次数比较少，而且我们看到的统计结果，也不是实时的，可能是一、两个月以前的。
此时我们需要结合股票在这期间的走势，或其他的市场信息，辅助判断机构是否已经离场。
好在机构投资者不同于一般投资者，投资的周期通常会比较长，而且由于买入的股票数量很多，想在短时间内，不留痕迹的加仓或者出货也不是很容易。我们也可以应用价量分析的手法，从而寻找他们的买卖痕迹。
我们以机构中最常见的基金为例，对机构跟踪策略的效果进行一次统计。
统计科目：基金公司买入量对个股走势的影响。
※该统计的取样样本、统计时段较为随机，不作为投资建议，结果仅供参考。
统计规则：由于上市公司披露财报的时间并不统一，为了方便统计和实战应用，本次统计将以报表披露截止日的收盘价，进行涨幅的计算。
同时，由于上市公司上一年度年报，和当年一季报的披露时间很接近（或者同时披露），所以统计时会将两份报表合并，即只取一季报的数值。
本次统计中：
一季报的披露截止时间是4月30日，对应的下一阶段涨幅统计时段为5月1日至8月31日。
中报的披露截止时间是8月31日，对应的下一阶段涨幅统计时段为9月1日至10月31日。